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Isaac Haïk, actuaire associé IA, a présenté son mémoire sur le texte mining et la reconnaissance d’écritures appliquées à l’assurance
Sarah Kaakaï a présenté sa thèse, « Nouveaux paradigmes en dynamiques de populations hétérogènes : modélisation trajectorielle, agrégation, et données empiriques », soutenue en 2017 au Laboratoire de probabilités, statistique et modélisation de l’université Pierre et Marie Curie.
Issu du master Actuariat de l’Euria, Rémi Gauville a présenté son mémoire sur la projection du ratio de solvabilité via une approche machine learning à l’Institut des actuaires en 2017.
Tables de mortalité best estimate : une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
L’approche permet de réviser, au fur et à mesure que de nouvelles observations arrivent, l’ajustement de Makeham ou encore d’un modèle de lissage semi-paramétrique tout en prenant en compte la bonne représentation par âge des effectifs.
Un outil de modélisation adapté pour appréhender l’hétérogénéité et le long terme Exemple du calcul du taux d’actualisation
La fixation des taux d’intérêt long terme est un enjeu crucial pour l’évaluation de politiques économiques qui impliquent des flux financiers à des horizons lointains (vingt ans et plus). Elle utilise comme référence académique la théorie de l’équilibre général. Cette note a pour but d’attirer l’attention sur certaines hypothèses simplificatrices de cette théorie et propose une piste d’amélioration qui utilise les utilités progressives.
Un outil de modélisation adapté pour appréhender l’hétérogénéité et le long terme : exemple du calcul du taux d’actualisation
La fixation des taux d’intérêt long terme est un enjeu crucial pour l’évaluation de politiques économiques qui impliquent des flux financiers à des horizons lointains (vingt ans et plus). Elle utilise comme référence académique la théorie de l’équilibre général. Cette note a pour but d’attirer l’attention sur certaines hypothèses simplificatrices de cette théorie et propose une piste d’amélioration qui utilise les utilités progressives.
La génération de scénarios économiques constitue une étape indispensable dans la modélisation des revalorisations futures pour les garanties de type épargne et retraite.
Faut-il investir dans la réduction des risques plutôt que dans leur couverture ? Ce qui paraît une évidence en matière de santé s’avère à l’épreuve des faits problématique. L’économie des comportements peut contribuer à la résolution de cette question cruciale.
