Application de tests statistiques de martingale à un GSE risque-neutre

15 juin 2018  | Par Florian BOLLOTTE
Magazine N°29 - Recherche
L'actuariel // Métier // Technique // Application de tests statistiques de martingale à un GSE risque-neutre
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NB1 : De nombreux tests statistiques de martingale sont disponibles sous R via  le package « vrtest » cran.r-project.org/web/packages/vrtest/vrtest.pdf

NB2 : Un mémoire d’actuariat portant sur le sujet est disponible au lien suivant ressources-actuarielles.net/C12574E200 674F5B/0/8B04CE005A780 EF1C125822900462726

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