La demande d’assurance reste toujours simple à justifier : face au risque, chercher une couverture. Loin d’être aussi simple ! Il s’agit de faire face à un dilemme : prendre le risque de se faire confiance ou prendre le risque de faire confiance à autrui.
Les efforts de guerre qui ont été consentis aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la guerre froide qui a immédiatement suivi ont eu aussi des retombées scientifiques. Ce constat général se révèle particulièrement vrai en ce qui concerne l’économie, à tel point que certains n’hésitent pas à dater la naissance de la microéconomie moderne comme science des comportements économiques entre 1945 et 1950 (voir l’excellente biographie A Beautiful Mind, de S. Nasar, sur J. F. Nash). On peut facilement résumer cette révolution scientifique à travers trois étapes marquantes, mais le fait notoire qui nous intéresse ici est que, à chacune de ces étapes, le secteur économique de l’assurance est apparu chaque fois comme un domaine exemplaire, précurseur d’application de ces avancées.
Les trois révolutions de la microéconomie
Alors que, dans la seconde édition de leur ouvrage de 1947, J. von Neumann et O. Morgenstern ajoutent la fameuse annexe qui nous présente la théorie axiomatique de l’utilité espérée, il faut attendre le début des années 1960, avec K. Borch (1962), Arrow (1963, 1965) et J. Pratt (1964), pour modéliser la relation d’assurance en termes d’aversion au risque.