Nous abordons dans cet article la problématique de la fusion de divers portefeuilles, a priori hétérogènes, pour un risque donné. Dans notre cas, les caractéristiques des assurés et de leur contrat demeurent inconnues, rendant la prise en compte et la modélisation de l’hétérogénéité délicate. À travers l’usage de modèles mélanges, nous construisons un test statistique permettant de répondre à cette problématique. Une application à des portefeuilles de mortalité est conduite afin d’illustrer l’intérêt de la méthode, particulièrement dans le cas où les expositions au risque par portefeuille demeurent limitées et où la mutualisation de ces portefeuilles devient une condition nécessaire à une bonne gestion des risques.
Inspiré de l’article Milhaud et al. (2020).