Nicxan Hensman Stalin a présenté son mémoire « Modélisation d’une carte d’exposition au risque ouragan aux États-Unis » en 2024 à l’Institut des actuaires pour obtenir son titre d’actuaire à l’issue de sa formation à l’Université Paris-Dauphine. Ce mémoire a été réalisé au sein du cabinet Exiom Partners.
Le risque cyclonique est la catastrophe naturelle la plus coûteuse pour les États-Unis, avec des coûts totaux pouvant atteindre jusqu’à des centaines de milliards de dollars pour un seul ouragan, soulignant ainsi l’importance cruciale de cette problématique, notamment pour l’industrie de l’assurance. Les États-Unis, en particulier les États côtiers du golfe du Mexique et de la côte Est, demeurent particulièrement vulnérables aux ravages causés par ces tempêtes tropicales, une vulnérabilité accentuée par la tendance à l’augmentation de l’intensité des ouragans liée au réchauffement climatique observé au cours des dernières décennies.
Face à des défis croissants tels que l’augmentation des coûts liés aux ouragans, les retraits d’assureurs des zones les plus exposées et l’augmentation des primes, cette étude poursuit plusieurs objectifs. En premier lieu, elle vise à évaluer de manière précise et rigoureuse l’exposition au risque d’ouragan aux États-Unis et à identifier les facteurs contribuant à cette exposition, fournissant ainsi des outils essentiels pour quantifier et mesurer l’exposition du portefeuille d’un assureur. En second lieu, l’étude s’emploie à orienter la politique de souscription des assureurs envers différentes zones en identifiant les régions les plus vulnérables. Enfin, elle ambitionne d’apporter des premiers éléments de réponse quant à l’assurabilité de certaines zones, mettant en lumière les régions à risque élevé qui pourraient nécessiter une réévaluation des politiques d’assurance.
Modélisation des ouragans
La modélisation des saisons cycloniques, essentielle pour comprendre et anticiper le comportement des ouragans dans le bassin Atlantique Nord, se déroule en plusieurs phases : fréquence, trajectoire et intensité. Chaque phase repose sur une méthodologie rigoureuse, élaborée à partir d’une revue exhaustive des modèles statistiques existants dans la littérature spécialisée. Cette approche vise à créer un cadre solide pour la compréhension de la formation, du déplacement et de l’intensification des ouragans. Pour estimer les pertes financières liées aux ouragans, une base de données des coûts a été constituée. Des modèles statistiques avancés, notamment XGBoost, ont été employés pour simuler les pertes annuelles des saisons cycloniques. Cette approche a permis d’estimer les pertes annuelles moyennes par comté et de mener une analyse approfondie du risque cyclonique dans les régions les plus exposées aux États-Unis, en particulier en explorant des scénarios extrêmes.
Identifier les zones vulnérables
Les résultats obtenus démontrent une cohérence avec les observations actuelles, mettant particulièrement en évidence les comtés côtiers du golfe du Mexique et du bassin Atlantique, qui présentent des estimations de coûts plus élevées. Une analyse approfondie des quantiles extrêmes permet de saisir les variations de risque entre les comtés, notamment en Floride où certains se distinguent avec des quantiles particulièrement élevés. Les conclusions de cette étude peuvent ainsi orienter de manière éclairée la politique de souscription des assureurs en identifiant les zones géographiques les plus vulnérables aux pertes liées aux ouragans. Une meilleure compréhension des variations de risque permettrait aux assureurs d’ajuster de manière optimale leurs tarifs, leurs conditions de couverture et leurs capacités d’indemnisation, renforçant ainsi leur gestion des risques. Ainsi, cette étude appelle à une réflexion continue sur la manière dont la société peut s’adapter à un environnement en constante évolution, caractérisé par des défis climatiques de plus en plus fréquents et intenses.