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Nous abordons dans cet article la problématique de la fusion de divers portefeuilles, a priori hétérogènes, pour un risque donné. Dans notre cas, les caractéristiques des assurés et de leur contrat demeurent inconnues, rendant la prise en compte et la modélisation de l’hétérogénéité délicate. À travers l’usage de modèles mélanges, nous construisons un test statistique […]
PRIX SCOR : Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d’assurance habitation au terme
Prix Actuariat SCOR Jeunes Actuaires 2020 – Mention spéciale Comment savoir si la stratégie des assureurs de majoration de primes des contrats d’assurance IARD est optimale pour développer la rentabilité du portefeuille tout en limitant son attrition ? Et si tel n’est pas le cas, comment atteindre une telle performance ? Clara ADICEOM Les assureurs […]
Peut-on assurer ou réassurer de manière raisonnable un jeu de données anonymisé ? Cet article s’adresse aux sociétés qui sont amenées à manipuler des fichiers comprenant des données personnelles. Il s’adresse également aux acteurs du monde assurantiel chargés de couvrir le risque de sinistre sur de telles données, comme le vol de fichiers par cybercrime.
PRIX ACTUARIAT SCOR Jeunes docteurs : Biais comportementaux et stratégies des acteurs du marché de l’assurance.
Claire Mouminoux a présenté sa thèse Cifre (convention industrielle de formation par la recherche) Axa Direct France « Biais comportementaux et stratégies des acteurs du marché de l’assurance » à l’université Claude Bernard Lyon 1 en novembre 2018.
Introduction, contexte et objectifs
La demande d’assurance reste toujours simple à justifier : face au risque, chercher une couverture. Loin d’être aussi simple ! Il s’agit de faire face à un dilemme : prendre le risque de se faire confiance ou prendre le risque de faire confiance à autrui.
Un outil de modélisation adapté pour appréhender l’hétérogénéité et le long terme Exemple du calcul du taux d’actualisation
La fixation des taux d’intérêt long terme est un enjeu crucial pour l’évaluation de politiques économiques qui impliquent des flux financiers à des horizons lointains (vingt ans et plus). Elle utilise comme référence académique la théorie de l’équilibre général. Cette note a pour but d’attirer l’attention sur certaines hypothèses simplificatrices de cette théorie et propose une piste d’amélioration qui utilise les utilités progressives.
Un outil de modélisation adapté pour appréhender l’hétérogénéité et le long terme : exemple du calcul du taux d’actualisation
La fixation des taux d’intérêt long terme est un enjeu crucial pour l’évaluation de politiques économiques qui impliquent des flux financiers à des horizons lointains (vingt ans et plus). Elle utilise comme référence académique la théorie de l’équilibre général. Cette note a pour but d’attirer l’attention sur certaines hypothèses simplificatrices de cette théorie et propose une piste d’amélioration qui utilise les utilités progressives.
Faut-il investir dans la réduction des risques plutôt que dans leur couverture ? Ce qui paraît une évidence en matière de santé s’avère à l’épreuve des faits problématique. L’économie des comportements peut contribuer à la résolution de cette question cruciale.
